Birinci Bölüm
Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
Durağanlık Kavramı
Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
AR (Otoregresif) Modeli
MA (Hareketli Ortalama) Modeli
ARMA (Otoregresif Hareketli Ortalama) Modeli
İkinci Bölüm
Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH)
Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (ARCH-M)
Ortalamada Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH-M)
Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
Üstel GARCH(EGARCH) Model
Glosten,Jagananathan ve Runkle GARCH>(GJR GARCH)
Eşik Değerli GARCH (TGARCH)
Asimetrik Güç GARCH (APARCH) Modeli
Üçüncü Bölüm
Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
VECH GARCH
BEKK GARCH
Koşullu Korelasyon Modelleri
Sabit Koşullu Korelasyon (CCC)
Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli (DCC)
Dördüncü Bölüm
DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
Uygulama 1
Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler
Serilerin Mevsimsellikten Arındırılması
DCC Analizi
Uygulama 2
Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler
DCC Analizi
Uygulama 2
Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler
DCC Analizi
Tanıtım Metni
